Pyramiding Forex

Geld-Management-Artikel Geschrieben von Robert W. Colby Pyramiding: Eine riskante Strategie Pyramiding fügt Positionen als Kursbewegungen in die gewünschte Trendrichtung hinzu. Pyramiding ist eine sehr aggressive Handelsstrategie, die nur für Vollzeit-professionelle Trader geeignet ist, die wissen, wie man Risiken kontrollieren kann und die Disziplin, einen getesteten Plan konsequent durchzuführen. Pyramiding sollte nur nach einem vorgegebenen und getesteten Verfahren ausgeführt werden, das einen effektiven Stopverlust beinhaltet. Obwohl die Pyramide die Gewinne steigert, wenn der Trend weiter anhält, wie gehofft, erhöht die Pyramidierung auch Verluste, wenn sich der Trend rückgängig macht, so dass die Risikosteuerung entscheidend ist. Belohnung / Risiko-Tradeoffs drehen schnell gegen den Pyramidenhändler, wenn die Preisentwicklung kehrt. Weil das Hinzufügen zu Positionen die Gesamtkosten der gesamten Position pro Einheit zu dem letzten Preis ändert, kann eine schnelle Umkehrung des ursprünglichen Einstiegspreises zu einem signifikanten Verlust führen. Und wenn sich der Kurs schnell und steil ändert, zum Beispiel auf einer Lücke oder einem schnellen Markt, kann es unmöglich oder schwierig sein, das Risiko planmäßig zu begrenzen. Das zu addierende Signal kann an vorgegebenen Preispunkten ausgelöst werden, die die Trendrichtung bestätigen. Solche Preispunkte können auf Volatilitätsbändern, gleitenden Durchschnitten, einer Vielzahl von Trendlinien, logischen Chartpunkten, einem Durchdringen von Widerstandsniveaus und so weiter basieren. Die Standardpyramide, die auch als verkleinerte Pyramide oder aufrecht stehende Pyramide bekannt ist, beginnt mit einer großen Ausgangsposition, gefolgt von vorgegebenen Additionen, die systematisch in der Größe sinken, wenn sich der Preis in der angegebenen Trendrichtung bewegt. Zum Beispiel, wenn der ursprüngliche Eintrag für 100 Aktien war, dann, wie der Preis bewegt sich auf die nächste vorgegebene Ebene fügen Sie 50 weitere Aktien, dann 25 weitere auf der nächsten Ebene, dann 13 weitere, für insgesamt 188 Aktien. Die umgedrehte Pyramide, die auch als gleichwertige Pyramide bekannt ist, fügt sich zu einer Ausgangsposition in gleichen Teilungsgrößeninkrementen hinzu. Zum Beispiel, wenn der ursprüngliche Eintrag für 100 Aktien war, dann, wenn der Preis auf die nächste vorgegebene Ebene fügen Sie 100 mehr, dann, wenn der Preis weiterhin 100 mehr, dann 100 mehr, für eine Gesamtmenge von 400. Hier jedoch die durchschnittlichen Kosten Pro Aktie ist viel höher, so dass eine geringere Preissenkung alle Gewinn eliminiert. Die umgekehrte Pyramide bietet eine größere potenzielle Belohnung auf Kosten eines viel größeren Risikos, verglichen mit der standardisierten, verkleinerten Pyramide. Die reflektierende Pyramide fügt systematisch eine Position bis zu einem vorbestimmten Preisniveau ein, dann reduziert sie die Position systematisch, wenn der Trend weitergeht, so dass die reflektierende Pyramide kein reines Trendverfahren ist. Wenn der Preis eine wesentliche Veränderung in der angegebenen Trendrichtung aufweist, würde die reflektierende Pyramide weniger Gewinn als sowohl die Standard - als auch die invertierte Pyramide ergeben. Die Maximal-Hebel-Pyramide hält die maximale Grenze bis zu den Grenzen der kumulierten Gewinne und Margin-Anforderungen. Dies ist die aggressivste Strategie, die möglich ist, und bietet die maximale potenzielle Belohnung, das maximale potenzielle Risiko und die schlimmsten Belohnung / Risiko-Verhältnisse. Diese Pyramide muss mit engen Ausfahrt Regeln kombiniert werden, oder es ist eine Formel für nahezu sicher ruin. Pyramiding: A Risky Strategy Joined Feb 2006 Status: Mitglied 313 Beiträge Pyramiding ist, um Positionen als Kursbewegungen in die gewünschte Trendrichtung hinzuzufügen. Pyramiding ist eine sehr aggressive Handelsstrategie, die nur für Vollzeit-professionelle Trader geeignet ist, die wissen, wie man Risiken kontrollieren kann und die Disziplin, einen getesteten Plan konsequent durchzuführen. Pyramiding sollte nur nach einem vorgegebenen und getesteten Verfahren ausgeführt werden, das einen effektiven Stopverlust beinhaltet. Obwohl die Pyramide die Gewinne steigert, wenn der Trend weiter anhält, wie gehofft, erhöht die Pyramidierung auch Verluste, wenn sich der Trend rückgängig macht, so dass die Risikosteuerung entscheidend ist. Belohnung / Risiko-Tradeoffs drehen schnell gegen den Pyramidenhändler, wenn die Preisentwicklung kehrt. Weil das Hinzufügen zu Positionen die Gesamtkosten der gesamten Position pro Einheit zu dem letzten Preis ändert, kann eine schnelle Umkehrung des ursprünglichen Einstiegspreises zu einem signifikanten Verlust führen. Und wenn sich der Kurs schnell und steil ändert, zum Beispiel auf einer Lücke oder einem schnellen Markt, kann es unmöglich oder schwierig sein, das Risiko planmäßig zu begrenzen. Das zu addierende Signal kann an vorgegebenen Preispunkten ausgelöst werden, die die Trendrichtung bestätigen. Solche Preispunkte können auf Volatilitätsbändern, gleitenden Durchschnitten, einer Vielzahl von Trendlinien, logischen Chartpunkten, einem Durchdringen von Widerstandsniveaus und so weiter basieren. Die Standardpyramide, die auch als verkleinerte Pyramide oder aufrecht stehende Pyramide bekannt ist, beginnt mit einer großen Ausgangsposition, gefolgt von vorgegebenen Additionen, die systematisch in der Größe sinken, wenn sich der Preis in der angegebenen Trendrichtung bewegt. Zum Beispiel, wenn der ursprüngliche Eintrag für 100 Aktien war, dann, wie der Preis bewegt sich auf die nächste vorgegebene Ebene fügen Sie 50 weitere Aktien, dann 25 weitere auf der nächsten Ebene, dann 13 weitere, für insgesamt 188 Aktien. Die umgedrehte Pyramide, die auch als gleichwertige Pyramide bekannt ist, fügt sich zu einer Ausgangsposition in gleichen Teilungsgrößeninkrementen hinzu. Zum Beispiel, wenn der ursprüngliche Eintrag für 100 Aktien war, dann, wenn der Preis auf die nächste vorgegebene Ebene fügen Sie 100 mehr, dann, wenn der Preis weiterhin 100 mehr, dann 100 mehr, für eine Gesamtmenge von 400. Hier jedoch die durchschnittlichen Kosten Pro Aktie ist viel höher, so dass eine geringere Preissenkung alle Gewinn eliminiert. Die umgekehrte Pyramide bietet eine größere potenzielle Belohnung auf Kosten eines viel größeren Risikos, verglichen mit der standardisierten, verkleinerten Pyramide. Die reflektierende Pyramide fügt systematisch eine Position bis zu einem vorbestimmten Preisniveau ein, dann reduziert sie die Position systematisch, wenn der Trend weitergeht, so dass die reflektierende Pyramide kein reines Trendverfahren ist. Wenn der Preis eine wesentliche Veränderung in der angegebenen Trendrichtung aufweist, würde die reflektierende Pyramide weniger Gewinn als sowohl die Standard - als auch die invertierte Pyramide ergeben. Die Maximal-Hebel-Pyramide hält die maximale Grenze bis zu den Grenzen der kumulierten Gewinne und Margin-Anforderungen. Dies ist die aggressivste Strategie, die möglich ist, und bietet die maximale potenzielle Belohnung, das maximale potenzielle Risiko und die schlimmsten Belohnung / Risiko-Verhältnisse. Diese Pyramide muss mit engen Ausfahrt Regeln kombiniert werden, oder es ist eine Formel für fast-sicher ruin. MetaTrader Expert Advisor Das Ziel eines jeden quantitativen Händler ist es, den durchschnittlichen Gewinn pro Handel ihrer Strategie zu maximieren. Ein Weg, um die Rentabilität der beiden gewinnen und verlieren Trades ist durch den Prozess der Pyramiden Positionen. Dieses Konzept, das von berühmten Trader Jesse Livermore populär wurde, ermöglicht es Ihrem System, einen Handel zu beweisen, sich selbst, bevor Sie die gesamte Position Größe verpflichten. Auf diese Weise, wenn ein Handel von Anfang an unrentabel ist, sind Sie wahrscheinlich nicht so viel verlieren, als ob Sie die volle Position auf einmal eingegeben hatte. Während pyramiding Positionen ist bei den Stammhändlern beliebt, wird das Konzept oft von quantitativen Forex-Händler übersehen. Ein Artikel, der von Chris Svorcik auf Winner8217s Edge Trading veröffentlicht wurde letzte Woche erkundet einige der Vor-und Nachteile der Skalierung in und aus der Trades in dieser Weise. Der Artikel deckte auch einige der verschiedenen Möglichkeiten, dass diese Strategie von Forex Trader implementiert werden könnte. Verschiedene Wege zu Pyramide Positionen Der erste Teil der Svorcik8217s Artikel erklärt, wie Pyramiden Positionen eröffnen können, ein paar weitere Optionen für eine bestimmte Strategie. Er erklärt, dass eine Strategie grundsätzlich drei Optionen hat: Handel sofort, warten, um auf einem Pullback zu handeln, oder warten, um auf einem Breakout handeln. Jede dieser Optionen funktioniert besser mit einigen spezifischen Strategien als andere. Was Pyramiding tut, ist, dass diese Optionen werden, was Svorcik einen 8220trading Entscheidungsbaum.8221 Dies bedeutet, dass, wenn Ihre Strategie einen Ausbruch als Eingangssignal verwendet, können Sie dann eine zweite Einstiegspositionen, die entweder durch einen Pullback oder zweite Breakung signalisiert wird . Diese Art der Skalierung in eine Position gibt einem Händler viel Flexibilität zur Feinabstimmung einer Strategie. Svorcik fährt fort, indem er erklärt, dass die gleichen Optionen existieren, um aus Positionen heraus zu skalieren. Dies könnte bedeuten, schneiden eine Position in der Hälfte, wie es verliert Boden, oder es könnte bedeuten, dass einige Gewinne aus dem Tisch als eine Position höher läuft. Dies ermöglicht eine Strategie, mehrere Gewinnziele oder Stop-Verluste zu implementieren. Svorcik weist auch darauf hin, dass Pyramiden nicht auf beiden Seiten eines Handels verwendet werden müssen. Es kann ausschließlich für Einträge oder exklusiv für Exits verwendet werden, wenn beide Optionen Ihre Strategie verbessern. Pros amp Nachteile von Pyramiding Vorteile Natürlich ist die größte positive mit Pyramiden in und aus Positionen verbunden ist, dass Ihr Kapital besser geschützt werden. Dies kann Ihnen erlauben, Ihre Verluste kleiner zu halten, während immer noch Kapital in Ihre gewinnende Trades. Ein weiterer Vorteil, den Svorcik darauf hinweist, ist, dass die Verwendung von Pyramiden eine neue Flexibilität in Ihren Handelsplan einführen wird. Dies sollte es ermöglichen, sich mit volatilen und sich wandelnden Märkten besser umzugehen. Das Hinzufügen einer pyramidierenden Komponente zu Ihrer Strategie ermöglicht es Ihnen, Ihren potenziellen Gewinn insgesamt zu verbessern und gleichzeitig Ihr Gesamtrisiko zu begrenzen. Nachteile Auf der anderen Seite, Svorcik weist darauf hin, dass pyramidende Positionen machen Ihre Strategie komplizierter. Das bedeutet, es wird wahrscheinlich benötigen mehr Zeit und Aufmerksamkeit. Ein weiterer negativer Aspekt der Pyramide ist, dass Sie mehr Transaktionen werden. Was Ihre Implementierungskosten steigert. Schließlich, durch Pyramiding in gewinnende Positionen und einige Gewinne aus dem Tisch früh, werden Sie kostet sich potenziellen Gewinn. Sie müssen Backtest verschiedene Pyramiding-Optionen, um festzustellen, ob die Profis überwiegen die Nachteile in Ihrer besonderen Situation.